Gamma-fordeling, i statistik, kontinuerlig distribueringsfunktion med to positive parametre, henholdsvis α og β, for form og skala, anvendt til gammafunktionen. Gamma-fordelinger forekommer ofte i modeller, der bruges i teknik (såsom tid til svigt i udstyr og belastningsniveauer for telekommunikationstjenester), meteorologi (regnfald) og forretning (forsikringskrav og misligholdelse af lån), for hvilke variablerne altid er positive, og resultaterne er skæv (ubalanceret).
Gammafunktionen, en generalisering af faktorfunktionen til ikke-integrale værdier, blev introduceret af den schweiziske matematiker Leonhard Euler i 1700-tallet. For værdier på x> 0 defineres gammafunktionen ved hjælp af en integreret formel som Γ (x) = Integral i intervallet [0, ∞] af∫0∞t x −1 e −t dt. Sandsynlighedsdensitetsfunktionen for gamma-fordelingen er givet af
Gennemsnittet af gamma-fordelingen er αβ, og variansen (kvadratet for standardafvigelsen) er αβ 2.
